Per capire correttamente le bande di Bollinger vediamo innanzitutto con un certo schema cosa effettivamente ci dicono
- Generano un canale per operazioni in trend
- Generano “squeeze” per segnalare un ipotetico aumento di volatilità
- Generano segnali in reverse
- Producono target
- Definiscono la probabilità tramite la deviazione standard di movimento del prezzo
- Definiscono gli Stop Loss e i Trailing Stop
Il calcolo delle bande di Bollinger viene effettuato tramite la deviazione standard applicata a una media mobile moltiplicata per un fattore costante. Per capire esattamente come utilizzare le bande nei nostri trade vediamo in dettaglio i punti elencati in precedenza.
Come vediamo la probabilità definita tramite la deviazione standard è mantenuta a lungo nel tempo tra le medie e la parte verde con alcune fasi correttive che hanno perforato la banda inferiore, gli squeeze (restringimenti) segnalano una fase successiva di volatilità (nostra amica) in cui la spinta è decisamente superiore rispetto a quando il prezzo si trova nel relativo restringimento denominato, appunto, Bollinger squeeze.
la Deviazione standard definisce la probabilità di movimento del prezzo in un canale, e quindi quando il mercato è a trend (in tendenza), tende a spostarsi nel canale inferiore o superiore (rosso e verde) ma come sappiamo il mercato non si trova sempre in tendenza anzi per circa l’80% dei casi su EURUSD (ormai un sottostante di riferimento per quasi tutti gli esempi) è in lateralità.
La lateralità viene confermata da altri indicatori che sono abbastanza flat, ma in genere quando il prezzo “buca” una linea di deviazione standard avrà la tendenza ad eseguire 2 target: la media, e la linea di deviazione standard del canale opposto.
Esistono numerose strategie basate sulle bande di Bollinger, e tutte abbastanza efficienti in termini di performance.
A questo punto con la lateralità si comportano molto bene per segnali operativi, ma non solo… capire la probabilità non è poi così banale e l’oscillazione all’interno del canale superiore o inferiore è davvero di grande aiuto per stabilire rischio e profitto (regola del fintantoché).
Le Bollinger Bands, definiscono dunque i limiti di rimbalzo con una buona precisione, e tali segnali sono proprio generati dalla perforazione della deviazione standard.
Prima o poi scriverò un articolo con un trading system completo bastato su Bollinger.
Ricapitolando i target in situazioni di lateralità sono:
- primo target: banda mediana
- secondo target: banda opposta
I target con la regola del fintantoché il prezzo muove l’oscillazione in un canale con situazione di trend (le medie angolate) è la rottura della line mediana che è una media a 20 giorni (o più in generale a n periodi).
Capire i target è sempre ostico per chi inizia, l’aiuto delle bande di Bollinger insieme ai supporti e resistenze è essenziale per mantenere la posizione a mercato il tempo necessario prima “della girata”.
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