In questo articolo vi parliamo di una strategia molto popolare in Francia, che ha ricevuto nel 2009 il premio alla fiera dell’analisi tecnica di Parigi. Stiamo parlando della strategia Centre of Gravity dell’analista E.M. Belkhayate.
La strategia Centre of Gravity (che per brevità chiameremo COG), si basa sul concetto della fluttuazione dei prezzi attorno ad un “centro di gravità”. La deviazione, più o meno consistente da tale centro, tenderà a portare i prezzi in direzione del valore centrale.
Vediamo nel dettaglio le varie fasi della strategia:
Apertura di una posizione
- In base a tale strategia, la posizione va aperta appena il prezzo si discosta molto dal centro di gravità. Per calcolare tale centro, Belkhayate utilizza un grafico a 4 ore con una linea blu centrale e tre bande al di sopra e al di sotto di tale linea. Le varie bande vengono ottenute attraverso i numeri di Fibonacci e con opportuni calcoli statistici;
- La terza banda rappresenta il livello più alto con una probabilità che il prezzo ritorni al centro di gravità pari al 90%. Quindi non appena il prezzo devia sulla terza banda è opportuno aprire una posizione short puntando sul fatto che i prezzi di mercato scendano al livello della linea di gravità. Se i prezzi raggiungono invece la terza banda inferiore si apre una posizione long attendendo la risalita del trend verso il centro di gravità;
- Il trend è individuabile attraverso la stessa linea di gravità: trend rialzista se la linea di gravità sale (si attiverà un segnale buy) e ribassista in caso contrario (si attiverà un segnale short sell);
- Per essere più sicuri il suggerimento è quello di aprire una posizione solo dopo che la terza candela chiude entro la terza fascia.
Inoltre, bisogna tener presente che le linee di gravità sono dinamiche e non statiche, quindi il loro andamento subisce variazioni quotidianamente.
Chiusura di una posizione
Per chiudere una posizione ci sono tre possibili alternative:
- Chiusura della posizione tramite un apposito indicatore (Belkhayate’s COG timing indicator) che oscilla attraverso tre zone: zona neutrale (zona in cui non occorre fare nulla), zona di uscita (zona in cui la posizione può essere chiusa) e zona di allarme (zona che corrisponde ai segnali di entrata);
- Stabilire il target price e lo stop in base all’ATR (Average True Range). In questi casi il trader deve agire con un return-risk ratio pari o maggiore di 2. Nel caso in cui il target è 2x ATR, lo stop può essere pari a 1x ATR;
- Le posizioni possono essere chiuse utilizzando l’incrocio delle linee stocastico lento e veloce. Precisamente la posizione short viene chiusa quando la linea stocastica veloce incrocia in alto la linea stocastica lenta, invece una posizione long viene chiusa se l’indicatore stocastico veloce incrocia in basso l’indicatore stocastico lento.
Conclusioni
La strategia “Center of Gravity” (COG) risulta una tecnica valida e precisa soprattutto nei segnali di entrata. Per quanto riguarda i segnali di uscita le regole sono un po’ più vaghe, ma ugualmente affidabili se ci si affida agli incroci dello stocastico lento e veloce. Tale strategia genera solo 4 segnali al mese per ogni strumento, ma è applicabile per qualsiasi tipo di indice, forex e commodities.
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