Cos’è lo Stress Test e come funziona l’esame sulle banche europee e italiane? L’idea di sottoporre le banche a degli stress test è nata negli Stati Uniti dopo la crisi del 2008.
Gli stress test sulle banche, ora compiuti regolarmente anche su quelle europee e italiane, non sono altro che strumenti di valutazione, utilizzati dalle banche centrali, allo scopo di osservare come reagirebbero gli istituti di credito nazionali in determinati casi.
Gli eventi stressanti ai quali ci si riferisce sono scenari economico-finanziari disastrosi. Bisogna sempre essere pronti al peggio.
L’obbiettivo degli stress test è cercare di garantire che le banche, nel caso in cui si verificasse una nuova crisi simile a quella del 2008, siano in grado di sopportarla e superarla.
Gli stress test BCE si focalizzano su elementi chiave, come i rischi di credito, di mercato e di liquidità per mettere in luce la salute delle banche.
Il fatto che una banca sia in salute e possa far fronte anche ad eventuali scenari molto negativi è come ovvio di grande importanza, per il mercato, così come per i piccoli risparmiatori.
Come vengono svolti gli stress test delle banche
Le indagini a cui sono sottoposte le banche europee si ispirano a quelle effettuate sulle banche statunitensi a partire dal 2009. In quell’anno la Federal Reserve americana ha messo sotto torchio le 19 banche più potenti del Paese, ovvero quelle con almeno 100 miliardi di dollari di asset.
Ha poi analizzato le loro reazioni di fronte a due diversi scenari: il primo in linea con le previsioni degli istituti economici, il secondo invece totalmente avverso. Gli stress test delle banche europee si ispirano a quelli e si svolgono in due parti. La prima è detta Asset Quality Review (AQR). Durante questa indagine vengono presi in esame gli attivi delle banche dal punto di vista qualitativo, mentre nella seconda si passa a degli stress test veri e propri.
La seconda fase si divide a sua volta in due: prima la banca viene esaminata in uno scenario base formulato dalla Commissione Europea e successivamente in uno scenario potenzialmente molto negativo.
In sintesi lo stress test sulle banche prevede 3 esami: l’AQR più due stress test. Completata l’intera procedura, la BCE definisce lo shortfall, ovvero l’ammanco di capitale che si verificherebbe nei casi peggiori. Più questo numero sarà alto, peggio sarà andato lo stress test.
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